Ich fang' mal vorne an.
Ohne ein SDK wirst du nicht auskommen, aber was für eins, das ist variabel. Das DeusExSDK bringt dir gar nix, weil du damit nur MODs für Deus Ex machen kannst. Das mindeste, was du brauchen wirst, ist das DirectX SDK oder OpenGL, oder eine Bibliothek, die das kapselt. Dann musst du vieles zu Fuß machen, wirst aber wirklich viel darüber lernen, wie man ein Spiel programmiert.
Du kannst auch eine fertige Engine wie GLScene oder Genesis3D (bzw. dessen Nachfolger) verwenden. Diese nimmt dir viel Low-Level-Arbeit ab. Dabei lernst du zwar nichts über die Programmierung einer Engine (es sei denn, sie liegt im Quellcode vor), aber dafür kannst du dich mehr um das eigentliche Spiel kümmern.
Du kannst auch etwas lernen, indem du dir den Quellcode von kommerziellen Spielen anguckst. Beispielsweise wurde der Quellcode von Quake 2 und No One Lives Forever (das auf einer Engine von Lithtech beruht) veröffentlicht.
So, das als kleinen Anfang. Die Seite der Neobrothers (
www.neobrothers.de) sollte zumindest für einen Delphi-Programmierer ein guter Einstieg sein.
Andere Quellen wären gamedev.net, flipcode.com oder gamasutra.com.
Wenn NULL besonders groß ist, ist es fast schon wie ein bisschen eins.